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外国為替：米ドル、ユーロ、豪ドル、英ポンド、カナダドル
株価指数：日経平均、韓国200種、NASDAQ、TOPIX、NY ダウ、S&P 500指数
インド株価指数：CNX NIFTY指数
中国株価指数：新華中国A50指数
原油(WTI)ｅワラント：WTIリンク債_2006年3月限、WTIリンク債_2006年6月限、WTIリンク債_2006年9月限、WTIリンク債_2006年12月限、
金ｅワラント：金リンク債 |
 
RSI 45%以上55%以下
| 原資産 | RSI(%) | | 01/05 | 01/06 | | |
| 1 | アサヒビール(2502) | 40.8% | 51.1% |  |  |
| 2 | ユニチャーム(8113) | 32.9% |
51.0% |
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| 3 | 新日鐵(5401) | 35.3% |
50.0% |
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(1/5 23:50時点と
1/6 23:50時点を比較)
RSI 25%以下（コール型向き)
該当銘柄なし
RSI 75%以上（プット型向き)
| 原資産 | RSI(%) | | 01/05 | 01/06 | | |
| 1 | 富士通
(6702) |
87.0% |
88.1% |  | |
| 2 | 日東電工
(6988) | 67.6% | 84.3% | | |
| 3 | エルピーダメモリ(6665) |
64.0% |
84.3% | | |
| 4 | アドバンテ
(6857) |
72.0% |
83.4% | | |
| 5 | 郵政民営化 | 84.5% | 82.7% | | |
(1/5 23:50時点と
1/6 23:50時点を比較)
売買金額ランキング
| 銘柄 | 騰落率 |
| 1 | 日経平均 C#363 | +16.27% | |
| 2 | ７ & I HD C#31 | +11.21% | |
| 3 | 日経平均 C#366 | +13.07% | |
| 4 | 日経平均 C#357 | +14.91% | |
| 5 | 日経平均 C#345 | +4.95% | |
(1/4〜1/6取引分)
週間上昇率ランキング
| 銘柄 | 騰落率 |
| 1 | エルピーダメモリ C#8 | +299.18% | |
| 2 | ドコモ C#98 | +191.57% | |
| 3 | エルピーダメモリ C#9 | +190.11% | |
| 4 | ダイエー C#15 | +175.84% | |
| 5 | NAS100 C#109 | +166.90% | |
(12/30と1/6の引値比較)
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01．「プロから学ぶコモディティ・マーケット動向」 |
今週は、先週に引き続き「石油精製」に関する考察「第2回」です。
1. 先週述べたとおり、米国石油協会(American Petroleum Institute)が定めた原油、製品の「比重」を示す単位を「API度」と言い（10度＝水と同じ比重）、数値が低いものを重質、高いものを軽質と言います。例えば我々が自動車の燃料として頻繁に利用するガソリンは、軽質原油ほどその成分を多く含み、一般にガソリン等の成分を多く含む軽質原油の方が重質原油よりも価格は高いと言えます。
では具体的にOECD諸国でのAPI度から見た石油製品の需要状況を見て見ましょう。下図(1)のとおり、軽質石油製品に対する需要の伸びは、2002年初頭から重質製品に対する需要をはるかに上回っており、重質製品需要は2003年の夏期の猛暑による仮儒の発生時での反転を除き需要は増加していません。
2. 次に原油、石油製品に含有される硫黄の総量を「硫黄分」と呼ぶと述べましたが、一般にこの「硫黄分」の含有量が多いほど品質は悪質となります。例えば、重油やガソリンでは、「硫黄分」が多いと大気汚染や悪臭の原因となってしまう可能性があります。
具体的に低硫黄化という面から石油製品需要を見てみると下図(2)のとおり、ディーゼル、ガソリンを中心に世界的に環境面からの低硫黄製品の需要は高まっています。
(ゴールドマン・サックス証券 市場商品営業部 ヴァイス・プレジデント
高野 太郎)
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02．「とらぬタヌキの皮算用」（とらたぬ）コーナー |
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| フィスコ社による今週のeワラント分析銘柄はこれ！ |
| 銘柄 | 権利
行使価格 | 満期日 | フィスコによるコメント | チャート | 投資
試算 |
 | アドバンテ C#69 | 9,500 | 2006年3月15日 | 高値更新が続いているが、買い方の回転がきいており、天井感は見受けられない。米国市場においては今週インテルをはじめハイテク企業の決算が出てくる事から利益確定売りが出てくる事も考えられるが、円高局面で買い先行となるなど基調の強さはハイテク銘柄の中でも群を抜いており、先高観の強い展開が期待出来そうだ。 | |  |
| ドコモ C#100 | 200,000 | 2006年3月15日 | 直近堅調な動きとなっている。同社社長は、第3ＱのＡＲＰＵや解約率が好調で、12月の加入者数は首位との見通しを示している。アジア地域での投資拡大観測に関して賛否の別れるところではあるものの、チャート上でも底打ち観が出てきていることから、当面は堅調な推移が続くものと想定。同原資産のコールワラントを推奨したい。 | | |
| ファーストリ C#41 | 9,000 | 2006年5月17日 | 厳冬効果で冬物衣料販売が好調に推移、12月の既存店売上高は前年同月比13.6％増と大幅増となっている。12月に同動きを織り込む形で上昇していたため、直近は利益確定売りに押される展開となっているが、売られすぎ感もあり戻りを試す展開を想定。ファーストリテのコールワラントに注目したい。 | | |
詳細はこちらから画面左の“今週の特選銘柄”をご覧ください。 |
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 フィスコによる先週の銘柄へのコメント（12/28〜1/10） |
| 銘柄 | パフォーマンス | フィスコによるコメント | チャート |
| 武田薬品(4502)
C#44 | 株価：
6,470円→6,540円 | | 小動きな展開となった。25日移動平均線が徐々に上値レジスタンスとして意識される水準まで切り下がってきており、今後は上値の重い展開が想定される。ファンダメンタルは引き続き評価できるものの、当面は狭いレンジでのもみあいが継続しそうだ。 | |
ワラント価格：
10.95円→11.48円(4.9%) |  |
| ＴＤＫ(6762)
C#38 | 株価：
8,120円→8,350円 | | 大幅下落後、戻りを試す展開となった。しかしながら押し目を買った向きは短期資金の色合いが強く上値も重い。25日移動平均線も徐々に下値を切り下げてきているため、当面はもみあいから弱含みの展開に終始する可能性が高まってきたと思われる。 | |
ワラント価格：
3.95円→5.06円(28.2%) | |
| CSKホールディングス(9737)
C#31 | 株価：
5,710円→6,330円 | | ＩＴ関連の出遅れ株として12／29には6330円まで上昇。その後は利食い売りに圧され上げ幅を縮める展開となっている。しかしながら、ボラティリティの上昇により短期資金の売買が活発化する可能性が高まってきた事に加え、25日移動平均線の接近に伴い再度戻りを試す場面もありそうだ。 | |
ワラント価格：
17.22円→27.03円(57%) | |
上記銘柄情報はフィスコ社との情報利用契約に基づき、ゴールドマン・サックスが利用料を支払って掲載しています。
また、分析対象の選定及びコメントは、フィスコ社独自の調査・判断に基づくものであり、ゴールドマン・サックスによる投資情報ではありません。
（2006年1月6日発行 ゴールドマン・サックス日本経済アナリスト より抜粋）
（2006年1月10日発行 ゴールドマン・サックス日本経済Focus of the Week
より抜粋）
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| 日付 |
12/29 | 12/30 | 1/4 |
1/5 | 1/6 |
eワラント
プット/コールレシオ |
8% |
7% |
7% |
7% |
7% |
| 前日比 |
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* eワラントプット/コールレシオ＝eワラントプット売買金額÷eワラントコール売買金額（5日移動平均）
(計算対象は国内株価指数と国内個別株式を対象としたｅワラント)
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| *「eワラントプット/コールレシオ」の見方： |
・指標減少＝コール型取引の割合増える＝強気増加。
=>一般に相場全体の天井では投資家心理が過熱し、この指標が底を打つこと（プット取引の極端な減少）が多いとされる。
・指標増加＝プット型取引の割合増える＝弱気台頭。
=> 一般に相場全体の底では総弱気となるので、この指標が目先のピークを形成すること（プット取引の極端な増加）が多いとされる。
*eワラントプット/コールレシオはあくまでも指標の一種であり、必ずしも将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。
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| 週間とらたぬランキング | (1月4日〜1月6日取引分) |
| 銘柄 | とらたぬ
売却日 | とらたぬ
購入日 | 価格変化 | ｅワラント
騰落率 | 原資産
騰落率 | チャート | 投資
試算 |
| 1 | エルピーダメモリ C#8 | 1月6日 | 1月5日 | 0.81→4.84 | 5.98倍 | +14.05% | | |
| 2 | セガサミー C#53 | 1月6日 | 1月5日 | 0.28→1.55 | 5.54倍 | +4.25% | | |
| 3 | カナダドル安型#38 | 1月6日 | 1月5日 | 0.24→0.82 | 3.42倍 | -1.90% | | |
| 4 | エルピーダメモリ C#9 | 1月6日 | 1月5日 | 1.17→3.92 | 3.35倍 | +14.05% | | |
| 5 | 米ドル安型#198 | 1月6日 | 1月5日 | 0.21→0.56 | 2.67倍 | -1.15% | | |
※01/04から01/06の期間に購入したeワラントを当該期間中に売却したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった
銘柄を表示しています。なお、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける23：50時点の価格比となります。
| ｅワラント売買ランキング | (1月4日〜1月6日取引分) |
| 売買
ネット | 銘柄 | 権利
行使価格 | 満期日 | ｅワラント
騰落率 | 原資産
騰落率 | チャート | 投資
試算 |
| 1 | 売越 | 日経平均 C#363 | 16,000 | 2006年3月15日 | +16.27% | +1.52% | | |
| 2 | 買越 | ７ & I HD C#31 | 3,500 | 2006年2月15日 | +11.21% | +3.26% | | |
| 3 | 買越 | 日経平均 C#366 | 16,500 | 2006年6月21日 | +13.07% | +1.52% | | |
| 4 | 売越 | 日経平均 C#357 | 15,000 | 2006年2月15日 | +14.91% | +1.52% | | |
| 5 | 買越 | 日経平均 C#345 | 11,000 | 2006年4月12日 | +4.95% | +1.52% | | |
| 為替ｅワラント売買ランキング | (1月4日〜1月6日取引分) |
| 売買
ネット | 銘柄 | 権利
行使価格 | 満期日 | ｅワラント
騰落率 | 原資産
騰落率 | チャート | 投資
試算 |
1 | 買越 | 米ドル高型#228 | 115円 | 2006年2月15日 | -51.35% | -2.65% | | |
2 | 売越 | 米ドル安型#205 | 115円 | 2006年3月15日 | +60.02% | -2.65% | | |
| 3 | 買越 | 豪ドル安型#86 | 90円 | 2006年7月19日 | -1.04% | -0.08% | | |
| 4 | 買越 | 米ドル安型#210 | 115円 | 2006年1月18日 | +155.39% | -2.65% | | |
| 5 | 買越 | 米ドル高型#229 | 120円 | 2006年2月15日 | -67.62% | -2.65% | | |
| 週間上昇率ランキング（トップ5） | (12月30日と1月6日の引値比較) |
| 銘柄 | 権利
行使価格 | 満期日 | 価格
(先週比) | ｅワラント
騰落率 | 原資産
騰落率 | チャート | 投資
試算 |
| 1 | エルピーダメモリ C#8 | 4,000 | 2006年1月18日 | 4.89(+3.67) | +299.18% | +16.31% | | |
| 2 | ドコモ C#98 | 180,000 | 2006年1月18日 | 8.47(+5.57) | +191.57% | +8.50% | | |
| 3 | エルピーダメモリ C#9 | 4,500 | 2006年2月15日 | 3.96(+2.60) | +190.11% | +16.31% | | |
| 4 | ダイエー C#15 | 3,000 | 2006年2月15日 | 11.53(+7.35) | +175.84% | +21.38% | | |
| 5 | NAS100 C#109 | 1,700 | 2006年1月18日 | 1.90(+1.19) | +166.90% | +3.56% | | |
| 週間下落率ランキング（ワースト5） | (12月30日と1月6日の引値比較) |
| 銘柄 | 権利
行使価格 | 満期日 | 価格
(先週比) | ｅワラント
騰落率 | 原資産
騰落率 | チャート | 投資
試算 |
| 1 | セガサミー P#14 | 3,500 | 2006年1月18日 | 0.04(-0.55) | -93.22% | +8.47% | | |
| 2 | ドコモ P#68 | 160,000 | 2006年1月18日 | 0.02(-0.27) | -92.98% | +8.50% | | |
| 3 | 米ドル高型#234 | 120 | 2006年1月18日 | 0.24(-2.77) | -92.17% | -2.65% | | |
| 4 | ケンウッド P#21 | 200 | 2006年1月18日 | 0.02(-0.20) | -90.70% | +11.09% | | |
| 5 | NAS100 P#97 | 1,600 | 2006年1月18日 | 0.06(-0.53) | -89.74% | +3.56% | | |
※ 変化率は12月30日(金)23:50時点の引仲値と1月6日(金)23:50時点の引仲値を比較しています。
厳冬はいつまで
厳しい寒さが続いています。コート、暖房器具、燃料などの売れ行きが伸び、売り上げ増を喜んでいる関係者の方も多いと思われます。一方、日本海側、北日本を中心に深刻な雪害が報道されるにつけ、地球温暖化というよりもこれも異常気象の一環なのかと考えてしまいます。気象庁ホームページの季節予報によれは、来週（1月14日〜20日）は全国的に平年並みか平年より気温が高いとのこと。関東地方も冷蔵室から野菜室ぐらいの温度になって欲しいところです（厳冬でメリット受けている企業関係者の方々、関連銘柄に投資されている方にはご同意いただけないかもしれませんが）。
（ゴールドマン・サックス証券 eコマース部長 土居 雅紹）
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