 銘柄検索: 銘柄名又は銘柄コード（半角数字）を入力して検索ボタンを押してください。
|
|
*英数字は半角で入力して下さい。
*外国為替、株価指数等の検索は以下の用語を入力してください。
外国為替：米ドル、ユーロ、豪ドル、英ポンド、カナダドル
株価指数：日経平均、韓国200種、NASDAQ、TOPIX、NY ダウ、S&P 500指数
インド株価指数：CNX NIFTY指数
中国株価指数：新華中国A50指数
原油(WTI)ｅワラント：WTIリンク債_2006年3月限、WTIリンク債_2006年6月限、WTIリンク債_2006年9月限、WTIリンク債_2006年12月限、
金ｅワラント：金リンク債 |
 
RSI 45%以上55%以下
| 原資産 | RSI(%) | | 01/13 | 01/16 | | |
| 1 | 電通
(4324) | 50.5% | 56.8% |  |  |
| 2 | ＫＤＤＩ
(9433) | 57.9% | 49.9% |  | |
| 3 | 東レ
(3402) | 55.7% | 49.8% | | |
| 4 | 日興
(8603) | 51.9% | 47.1% | | |
(1/13 23:50時点と
1/16 23:50時点を比較)
RSI 25%以下（コール型向き)
| 原資産 | RSI(%) | | 01/13 | 01/16 | | |
| 1 | いすゞ
(7202) | 13.7% | 13.2% | | |
| 2 | みずほ信託銀行(8404) | 21.4% | 20.8% | | |
| 3 | キリンビール(2503) | 38.8% | 23.3% | | |
| 4 | りそな
(8308) |
24.0% |
24.6% | | |
(1/13 23:50時点と
1/16 23:50時点を比較)
RSI 75%以上（プット型向き)
| 原資産 | RSI(%) | | 01/13 | 01/16 | | |
| 1 | ケンウッド
(6765) | 88.1% | 89.1% | | |
| 2 | 金リンク債
|
72.3% | 86.7% | | |
| 3 | 任天堂
(7974) | 83.8% | 86.3% | | |
| 4 | 京セラ
(6971) | 85.9% | 84.2% | | |
| 5 | 富士通
(6702) | 85.5% | 83.7% | | |
(1/13 23:50時点と
1/16 23:50時点を比較)
売買金額ランキング
| 銘柄 | 騰落率 |
| 1 | 日経平均 C#363 | -5.55% | |
| 2 | イー・トレード証券 C#9 | +25.85% | |
| 3 | 日経平均 C#366 | -4.82% | |
| 4 | 日経平均 C#357 | -2.30% | |
| 5 | 日経平均 C#313 | -0.11% | |
(1/10〜1/13取引分)
週間上昇率ランキング
| 銘柄 | 騰落率 |
| 1 | シャープ C#58 | +115.06% | |
| 2 | インデックス C#4 | +105.64% | |
| 3 | アマゾン・ドット・コム P#4 | +87.68% | |
| 4 | インデックス C#3 | +80.16% | |
| 5 | シャープ C#59 | +74.57% | |
(1/6と1/13の引値比較)
|
|
|
|
| |
|
01．「プロから学ぶコモディティ・マーケット動向」 |
今週は、先週に引き続き「石油精製」に関する考察「第3回」です。
これまで述べてきました通り、昨今では世界中で軽質石油製品に対する需要が重質製品に対する需要をはるかに上回ってきており、かつ環境面からの低硫黄製品の需要は高まっています。一方で、供給される原油自体は下図(1)のようにより重質で高硫黄なものになりつつあります。つまり、今後は原油の精製能力の向上がますます必要とされ、マーケットでも注目されるポイントになると思われます。下図(2)は2010年までに立ち上がる予定の新規の精製所ですが、世界の石油製品需要から考えると需要を満たすわずか一握りでしかないと言えます。
(ゴールドマン・サックス証券 市場商品営業部 ヴァイス・プレジデント
高野 太郎)
|
−「相場の流れを読んでeワラントを購入できたら、、、」という希望を叶えるヒントになるかもしれない、思わず「ナイス！」と言ってしまう買いトレードの実例をご紹介します。
今週のナイストレードは、
| 銘柄 | 権利
行使価格 | 満期日 | チャート | 投資
試算 | |
松下電器産業 コール
54回 | 2,500 | 2006年06月21日 | |
 |
| 
1/10（火）の取引所取引終了後「松下電器産業がプラズマ生産の新工場を建設する」というニュースを受け、当該株式を対象原資産とするｅワラントのコール型を同日に購入したタイミングがナイス！と言えます。
|
2006/1/10(火）22:37に「松下電器産業 コール54回」を95,000ワラント購入。
→購入代金：3.25円×95,000ワラント=308,750円(*)
2006/1/13（金）23:50まで保有していたら・・・
→評価時点における想定売却代金：5.73円×95,000ワラント=544,350円(*)
|
(出所：ドリームバイザー・ドット・コム)
 |
2006/1/10(火）22:37
(購入日) | | 2006/1/13（金）23:50
(評価時点) | |
ナイストレード
想定利益(*) |
| 308,750円 | → | 544,350円 | → |
|
|
2006/1/10(火）22:37に当該銘柄を実際に購入していた投資家が、2006/1/13（金）23:50に売却したと想定した場合、235,600円の利益が発生することとなりました。(*) | |
| 価格変化率の比較 |
2006/1/10(火）22:37
(購入日) | |
2006/1/13（金）23:50
(評価時点) | 変化率 |
| 参照原資産価格 |
2,323 | → |
2,585 | 11.3％ |
| eワラントの価格 | 3.25円 | → | 5.73円
| 76.31％
|
(*)手数料・税金等は考慮していません。購入価格は実際に取引された価格、売却時点は把握できないため、評価時点まで保有していたものとして計算しています。
・上記はあくまでも過去の事例であり、何らかの行動を勧誘するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。
|
|
| フィスコ社による今週のeワラント分析銘柄はこれ！ |
| 銘柄 | 権利
行使価格 | 満期日 | フィスコによるコメント | チャート | 投資
試算 |
 | 新日鐵 P#50 | 430 | 2006年3月15日 | 信用買い残の多さから上値の重い展開続く。一目均衡表において雲の下限近辺まで下げてきており、同水準を下方にブレイクするようだと下げ幅を拡大させていく公算が大きい。戻りがあっても、下落基調の25日移動平均線に頭を抑えられる可能性が高いため、同原資産のプットは買い安心があるものと考える。 | | |
| エルピーダメモリ C#10 | 3,500 | 2006年3月15日 | 先週末に業績予想を下方修正したものの、悪材料出尽くしとの見方から買い優勢の展開となっている。証券各社も概ね投資評価は据え置き、ないし格上げの動きとなっており、ハイテクの出遅れ銘柄として依然注目は高い。テクニカル面では週足でゴールデンクロスを形成など上値追い準備は整ったと思われる。 | | |
| 三菱倉庫 C#4 | 1,500 | 2006年5月17日 | 含み資産関連の代表銘柄として注目したい。テクニカル上でも25日移動平均線が1836円まで上昇してきており、1846円を下限とする前回窓は“埋まらない窓”として認識される可能性が高まってきた。調整は十分であり下値不安の乏しさからも買い妙味は大きいものと考える。 | | |
詳細はこちらから画面左の“今週の特選銘柄”をご覧ください。 |
|
 フィスコによる先週の銘柄へのコメント（1/11〜1/17） |
| 銘柄 | パフォーマンス | フィスコによるコメント | チャート |
| アドバンテ(6857)
C#69 | 株価：
12,990円→13,920円 | | 高値更新後、短期的な過熱感から調整入りの展開で短期的には、一旦売却へ。ただ、トレンド上はもう一段上値を試しに行く可能性も残されており注目も継続しておきたい。 | |
ワラント価格：
34.82円→38.27円(10%) | |
| ドコモ(9437)
C#100 | 株価：
193,000円→201,000円 | | 20万円乗せ後やや伸び悩む展開で短期的には、一旦売却へ。しかし週足ベースでの26週移動平均線の切り上げは堅調なものとなっており、需給悪による戻り売り圧力は強いと思われるが、再度20万円乗せしてくる公算も。 | |
ワラント価格：
4.65円→5.65円(21.6%) | |
| ファーストリ(9983)
C#41 | 株価：
10,670円→11,280円 | | ファンダメンタルの好調さによる買いが続かない状況になりつつあり、チャート上でもミニデッドクロスを形成。一部アナリストには同社に対しネガティブな見方も出ているようであり、今後はやや上値の重い展開が予想され撤退へ。 | |
ワラント価格：
20.86円→25.17円(20.7%) | |
上記銘柄情報はフィスコ社との情報利用契約に基づき、ゴールドマン・サックスが利用料を支払って掲載しています。
また、分析対象の選定及びコメントは、フィスコ社独自の調査・判断に基づくものであり、ゴールドマン・サックスによる投資情報ではありません。
（2006年1月15日発行 ゴールドマン・サックス日本経済Focus of the Week
より抜粋）
| 私、キャシー・松井は、ここに本リポートで表明された全ての見解が、本リポートに含まれる一つ、
または複数の企業、およびその発行有価証券に関する私個人の見解を正確に反映したものであること を証明します。また、本リポートに示された特定の投資判断、または見解は、過去、現在、また将来的にも私の報酬とは直接的にも間接的にも無関係であることを証明します。 |
（2006年1月12日発行 ゴールドマン・サックス ポートフォリオ戦略
新しいリポート：GS セクター・セレクター1 月号 より抜粋）
 |
| 日付 |
1/10 | 1/11 | 1/12 |
1/13 | 1/16 |
eワラント
プット/コールレシオ |
9% |
9% |
9% |
9% |
10% |
| 前日比 |
|
 |
|
|
|
|
|
* eワラントプット/コールレシオ＝eワラントプット売買金額÷eワラントコール売買金額（5日移動平均）
(計算対象は国内株価指数と国内個別株式を対象としたｅワラント)
|
|
| *「eワラントプット/コールレシオ」の見方： |
・指標減少＝コール型取引の割合増える＝強気増加。
=>一般に相場全体の天井では投資家心理が過熱し、この指標が底を打つこと（プット取引の極端な減少）が多いとされる。
・指標増加＝プット型取引の割合増える＝弱気台頭。
=> 一般に相場全体の底では総弱気となるので、この指標が目先のピークを形成すること（プット取引の極端な増加）が多いとされる。
*eワラントプット/コールレシオはあくまでも指標の一種であり、必ずしも将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。
|
| 週間とらたぬランキング | (1月10日〜1月13日取引分) |
| 銘柄 | とらたぬ
売却日 | とらたぬ
購入日 | 価格変化 | ｅワラント
騰落率 | 原資産
騰落率 | チャート | 投資
試算 |
| 1 | セガサミー C#53 | 1月13日 | 1月11日 | 0.24→1.12 | 4.67倍 | +3.80% | | |
| 2 | セガサミー P#15 | 1月11日 | 1月10日 | 0.47→1.74 | 3.70倍 | -0.12% | | |
| 3 | 東京ガス P#9 | 1月11日 | 1月10日 | 0.05→0.16 | 3.20倍 | -0.57% | | |
| 4 | シャープ C#58 | 1月13日 | 1月10日 | 2.35→6.82 | 2.90倍 | +13.16% | | |
| 5 | エルピーダメモリ C#8 | 1月11日 | 1月10日 | 3.31→9.25 | 2.79倍 | +9.09% | | |
※01/10から01/13の期間に購入したeワラントを当該期間中に売却したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった
銘柄を表示しています。なお、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける23：50時点の価格比となります。
| ｅワラント売買ランキング | (1月10日〜1月13日取引分) |
| 売買
ネット | 銘柄 | 権利
行使価格 | 満期日 | ｅワラント
騰落率 | 原資産
騰落率 | チャート | 投資
試算 |
| 1 | 買越 | 日経平均 C#363 | 16,000 | 2006年3月15日 | -5.55% | -0.04% | | |
| 2 | 売越 | イー・トレード証券 C#9 | 350,000 | 2006年1月18日 | +25.85% | +15.55% | | |
| 3 | 買越 | 日経平均 C#366 | 16,500 | 2006年6月21日 | -4.82% | -0.04% | | |
| 4 | 売越 | 日経平均 C#357 | 15,000 | 2006年2月15日 | -2.30% | -0.04% | | |
| 5 | 売越 | 日経平均 C#313 | 10,000 | 2006年2月15日 | -0.11% | -0.04% | | |
| 為替ｅワラント売買ランキング | (1月10日〜1月13日取引分) |
| 売買
ネット | 銘柄 | 権利
行使価格 | 満期日 | ｅワラント
騰落率 | 原資産
騰落率 | チャート | 投資
試算 |
| 1 | 売越 | 米ドル安型#212 | 115円 | 2006年7月19日 | +1.29% | -0.22% | | |
| 2 | 売越 | 米ドル安型#205 | 115円 | 2006年3月15日 | -0.42% | -0.22% | | |
| 3 | 買越 | 米ドル高型#229 | 120円 | 2006年2月15日 | -21.71% | -0.22% | | |
| 4 | 買越 | 米ドル安型#202 | 105円 | 2006年3月15日 | -11.73% | -0.22% | | |
| 5 | 売越 | 米ドル安型#210 | 115円 | 2006年1月18日 | -20.89% | -0.22% | | |
| 週間上昇率ランキング（トップ5） | (1月6日と1月13日の引値比較) |
| 銘柄 | 権利
行使価格 | 満期日 | 価格
(先週比) | ｅワラント
騰落率 | 原資産
騰落率 | チャート | 投資
試算 |
1 | シャープ C#58 | 1,800 | 2006年2月15日 | 6.14(+3.29) | +115.06% | +11.23% | | |
| 2 | インデックス C#4 | 200,000 | 2006年5月17日 | 17.68(+9.08) | +105.64% | +26.34% | | |
| 3 | アマゾン・ドット・コム P#4 | 40 | 2006年2月15日 | 1.30(+0.61) | +87.68% | -7.87% | | |
| 4 | インデックス C#3 | 150,000 | 2006年2月15日 | 26.15(+11.64) | +80.16% | +26.34% | | |
| 5 | シャープ C#59 | 1,700 | 2006年3月15日 | 20.53(+8.77) | +74.57% | +11.23% | | |
| 週間下落率ランキング（ワースト5） | (1月6日と1月13日の引値比較) |
| 銘柄 | 権利
行使価格 | 満期日 | 価格
(先週比) | ｅワラント
騰落率 | 原資産
騰落率 | チャート | 投資
試算 |
1 | エルピーダメモリ P#8 | 3,500 | 2006年1月18日 | 0.05(-0.40) | -88.89% | +0.85% | | |
| 2 | イーベイ C#5 | 50 | 2006年1月18日 | 0.14(-1.00) | -87.72% | -2.33% | | |
| 3 | 豪ドル高型#87 | 90 | 2006年1月18日 | 0.02(-0.14) | -87.10% | -0.26% | | |
| 4 | 米ドル安型#198 | 110 | 2006年1月18日 | 0.07(-0.43) | -85.86% | -0.22% | | |
| 5 | 新生銀行 P#30 | 650 | 2006年1月18日 | 0.09(-0.53) | -85.48% | +1.42% | | |
※ 変化率は1月6日(金)23:50時点の引仲値と1月13日(金)23:50時点の引仲値を比較しています。
壁を越えて？
本日の日経平均は大幅安で始まった後、次第に切り返し、前日比プラスで前場の取引を終了しました。この後、再び売りに押し戻されているようです。この値動きを見ていると、「やれやれ売り」と「新規の買い」のせめぎあいのように思えてなりません。つまり、ITバブルの頃に株式や投資信託を購入し、６年間塩漬けになっていたものを、「損益トントンで抜けられる。」「待っていた甲斐があった。」「損失が気になって夜も寝られなかった。」「また下がる前に売ろう」とやれやれ売りで手放している方が多い。一方、再び市場に戻ってきた投資家や投資を新たに始める方々の買い圧力も強い、というわけです。
これを裏付けるかのように、現在の株価水準は、TOPIXを見る限りまさに2000年のITバブル時の水準です。投資信託はTOPIXをベンチマークにしていることが多いので、2000年前後に投資信託を購入した方は概ね2000年の水準に戻ったことを実感されている方も多いかもしれません。一方、値嵩株が多いハイテク株の影響を受けやすいといわれる日経平均は、ITバブル時の19,000円から20,000円程度のレンジから、まだ数千円離れているように見えます。
ただ、考えようによっては、必ずしもそうではないかもしれません。2000年初めの日経平均の大幅銘柄入れ替えに伴って下落したといわれる2000円程度を現在の水準に加えると約18,500円程度。株価指数構成銘柄の違いもありますが、大きな流れという意味では、まさにここからが胸突き八丁の正念場ともいえます。一般に、過去取引の多かった価格帯での売りをこなせば、上昇にはずみがつき、壁を超えられなければ勢いをなくすとも言われていますので、この価格帯での動向に要注意です。
（ゴールドマン・サックス証券 eコマース部長 土居 雅紹）
|
 |
本メール・マガジンは情報の提供を目的としており、本資料による何らかの行動を勧誘するものではありません。
本メール・マガジンは信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、ゴールドマン・サックスはその正確性、完全性に関する責任を負いません。ご利用に際しては、ご自身の判断にてお願いします。
ここに示した意見は、本メール・マガジン作成日現在のゴールドマン・サックスの意見を示すのみです。 尚、記載内容は、予告なしに変更されます。 |
 |
|
バックナンバーはこちら
|
|
|
プライバシーポリシー
|
|
|
こんな情報が知りたい・これを取り上げて欲しいなど、お客様の御意見をお聞かせ下さい。
宛先：ewarrant-info@gs.com |
|
発行元：ゴールドマン・サックス証券会社
〒106-6147 港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー エクイティ部門 eコマース部
|
|
| (C) Copyright 2006, The Goldman
Sachs Group, Inc. All rights reserved. |
|
|
