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RSI 45%以上55%以下
| 原資産 | RSI(%) | | 04/14 | 04/17 | | |
| 1 | 富士通
(6702) | 52.2% | 47.7% |  |  |
| 2 | SBI
(8473) | 62.2% | 47.4% | | |
| 3 | 東レ
(3402) | 57.4% | 46.2% | | |
(4/14 23:50時点と
4/17 23:50時点を比較)
RSI 25%以下（コール型向き)
| 原資産 | RSI(%) | | 04/14 | 04/17 | | |
| 1 | 光通信
(9435) | 30.7% | 24.1% |  | |
(4/14 23:50時点と
4/17 23:50時点を比較)
RSI 75%以上（プット型向き)
| 原資産 | RSI(%) | | 04/14 | 04/17 | | |
| 1 | S&P CNX NIFTY
(NSEI) | 89% | 88.7% | | |
| 2 | 豪ドル
(JPYAUDFX02) | 85.3% | 84.7% | | |
| 3 | 原油（WTI)2006年12月
(GSWTIZ06) | 79.6% | 77.3% | | |
| 4 | 韓国200種
(KOSPI2) | 82.5% | 76.8% | | |
| 5 | 金リンク債
(GSGLD01) | 77% | 76.3% | | |
(4/14 23:50時点と
4/17 23:50時点を比較)
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4/24（月）より新たに319銘柄のeワラントが追加されます。
権利行使価格、満期日共にお客様の声を反映し様々な投資ニーズに応えるべく、種類豊富に取り揃え、また、バスケット銘柄として「サッカー2006ニッポンガンバレバスケット」、「サッカー2006ドイツ株バスケット」が、コモディティ銘柄として「銅リンク債」、「大豆先物リンク債」が新たに対象原資産に加わります。
今回の追加によりeワラント合計銘柄数は1,731銘柄となります。
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02．eワラント相場Watch |
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| 日付 |
4/11 | 4/12 | 4/13 |
4/14 | 4/17 |
eワラント
プット/コールレシオ |
17% |
18% |
19% |
22% |
24% |
| 前日比 |
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* eワラントプット/コールレシオ＝eワラントプット売買金額÷eワラントコール売買金額（5日移動平均）
(計算対象は国内株価指数と国内個別株式を対象としたｅワラント)
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| *「eワラントプット/コールレシオ」の見方： |
・指標減少＝コール型取引の割合増える＝強気増加。
=>一般に相場全体の天井では投資家心理が過熱し、この指標が底を打つこと（プット取引の極端な減少）が多いとされる。
・指標増加＝プット型取引の割合増える＝弱気台頭。
=> 一般に相場全体の底では総弱気となるので、この指標が目先のピークを形成すること（プット取引の極端な増加）が多いとされる。
*eワラントプット/コールレシオはあくまでも指標の一種であり、必ずしも将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。
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 | 週間とらたぬランキング | (4月10日～4月14日取引分) |
| 銘柄 | とらたぬ
売却日 | とらたぬ
購入日 | 価格変化 | ｅワラント
騰落率 | 原資産
騰落率 | チャート | 投資
試算 |
| 1 | 新日鉱 C#25 | 4月11日 | 4月10日 | 6.04→13.63 | 2.26倍 | +7.40% | |  |
| 2 | 新日鉱 P#27 | 4月13日 | 4月11日 | 0.16→0.33 | 2.06倍 | -4.37% | | |
| 3 | 新生銀行 P#32 | 4月14日 | 4月10日 | 0.29→0.57 | 1.97倍 | -4.94% | | |
| 4 | 東京エレク P#65 | 4月12日 | 4月10日 | 0.31→0.59 | 1.90倍 | -6.51% | | |
| 5 | 松井 C#68 | 4月11日 | 4月10日 | 3.00→5.33 | 1.78倍 | +2.06% | 償還済 | 償還済 |
※04/10から04/14の期間に購入したeワラントを当該期間中に売却したと想定した場合に、当該eワラントの値上がり率の大きかった銘柄を表示しています。なお、原資産騰落率は購入日及び売却日それぞれにおける23：50時点の価格比となります。
| ｅワラント売買ランキング | (4月10日～4月14日取引分) |
| 売買
ネット | 銘柄 | 権利
行使価格 | 満期日 | ｅワラント
騰落率 | 原資産
騰落率 | チャート | 投資
試算 |
| 1 | 買越 | 日経平均 C#372 | 17,500 | 2006年6月21日 | -20.10% | -1.28% | | |
| 2 | 買越 | 日経平均 C#373 | 19,000 | 2006年8月16日 | -20.94% | -1.28% | | |
| 3 | 売越 | 日経平均 P#343 | 17,000 | 2006年11月15日 | +6.23% | -1.28% | | |
| 4 | 買越 | 日経平均 C#369 | 18,000 | 2006年8月16日 | -16.38% | -1.28% | | |
| 5 | 買越 | 日経平均 C#366 | 16,500 | 2006年6月21日 | -14.43% | -1.28% | | |
| 週間上昇率ランキング（トップ5） | (4月13日と4月10日の引値比較) |
| 銘柄 | 権利
行使価格 | 満期日 | 価格
(先週比) | ｅワラント
騰落率 | 原資産
騰落率 | チャート | 投資
試算 |
1 | アサヒビール P#33 | 1,400 | 2006年5月17日 | 0.13(+0.07) | +116.67% | -3.34% | | |
| 2 | アサヒビール P#30 | 1,300 | 2006年6月21日 | 0.33(+0.17) | +103.13% | -3.34% | | |
| 3 | ドコモ C#102 | 230,000 | 2006年5月17日 | 0.04(+0.02) | +100.00% | +3.16% | | |
| 4 | 新日鉱 P#27 | 800 | 2006年5月17日 | 0.46(+0.21) | +84.00% | -2.64% | | |
| 5 | ドコモ C#103 | 200,000 | 2006年6月21日 | 1.39(+0.54) | +63.91% | +3.16% | | |
| 週間下落率ランキング（ワースト5） | (4月13日と4月10日の引値比較) |
| 銘柄 | 権利
行使価格 | 満期日 | 価格
(先週比) | ｅワラント
騰落率 | 原資産
騰落率 | チャート | 投資
試算 |
| 1 | 東芝 P#39 | 600 | 2006年5月17日 | 0.40(-0.31) | -43.66% | +5.79% | | |
| 2 | 新生銀行 P#32 | 700 | 2006年5月17日 | 0.30(-0.22) | -42.31% | +5.32% | | |
| 3 | 三菱東京F P#86 | 1,500,000 | 2006年5月17日 | 0.24(-0.17) | -41.46% | +5.04% | | |
| 4 | ＮＥＣ P#74 | 600 | 2006年7月19日 | 0.36(-0.25) | -40.50% | +7.06% | | |
| 5 | ＮＥＣ P#73 | 600 | 2006年5月17日 | 0.03(-0.02) | -40.00% | +7.06% | | |
※ eワラント及び原資産の騰落率は期間初日23:50時点の引仲値と期間最終日23:50時点の引仲値を比較しています。
 
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| フィスコ社による今週のeワラント分析銘柄はこれ！ |
| 銘柄 | 権利
行使価格 | 満期日 | フィスコによるコメント | チャート | 投資
試算 |
| 新日鉱 C#25 | 1,000 | 2006年5月17日 | ＮＹ原油先物価格が堅調に推移していることを受けて、原資産は年初来高値を更新している。原油高で、在庫評価による収益の上振れが顕在化してきそう。製品価格への価格転嫁も進んでおり。同銘柄の先高期待は高い。 | | |
| ファーストリ C#46 | 11,000 | 2006年7月19日 | 厳冬効果で冬物好調となったが、4月に入っても肌寒い日が続き、利益の上積みが見込めそう。原資産価格は4/4に付けた年初来高値（12090円）を目前にしている。原資産が年初来高値更新となれば、同ワラントは25円を目指す動きに。 | | |
| ソフトバンク P#140 | 2,500 | 2006年8月16日 | 5日、25日移動平均線がデッドクロスを完成、上方では75日、100日移動平均線のデッドクロスが完成目前となっている。3/17に付けた年初来安値（2960円）を試す動きを想定、同ワラントを取り上げた。 | | |
詳細はこちらから画面左の“今週の特選銘柄”をご覧ください。 |
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 フィスコによる先週の銘柄へのコメント（4/12～4/18） |
| 銘柄 | パフォーマンス | フィスコによるコメント | チャート |
| 国際石油開発帝石ＨＧ(1605)
C#15 | 株価：
1,240,000円→1,260,000円 |  | 原油高が続くが、上値が重く、4/11の年初来高値(1270000円)を更新する動きにはなっていないが、信用買い残が増加傾向にあり、先高観は引き続き強いことからコールワラントは堅調。 | |
ワラント価格：
35.57円→35.64円(0.2%) | |
| トヨタ(7203)
C#72 | 株価：
6,800円→6,570円 | | 5日移動平均線を割り込み、上値を抑えられる形になった。調整局面入りで、目先の下値メドは下方に空いた窓(6520円－6540円)から25日移動平均線(6502円)辺りか。 | |
ワラント価格：
13.78円→11.56円(-16.2%) | |
| 野村HD(8604)
C#69 | 株価：
2,665円→2,695円 | | 5日移動平均線を割り込み、調整局面に入るが18日の反発で5日移動平均線を回復、コールワラントも上伸した。 | |
ワラント価格：
21.13円→21.62円(2.4%) | |
上記銘柄情報はフィスコ社との情報利用契約に基づき、ゴールドマン・サックスが利用料を支払って掲載しています。
また、分析対象の選定及びコメントは、フィスコ社独自の調査・判断に基づくものであり、ゴールドマン・サックスによる投資情報ではありません。
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04．「とらぬタヌキの皮算用」（とらたぬ）コーナー
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ＮＴＴドコモ(9437)のとらたぬ
－「あの時買っておけば,今こんなに儲かっていたのに・・・」と思わずにはいられない,値上がりの大きかったeワラント銘柄の一例をご紹介致します。
今回の“とらたぬeワラント”は、
| 銘柄 | 権利
行使価格 | 満期日 | チャート | 投資
試算 |
| ドコモ プット 第71回 | 180,000 | 2006年5月17日 | | |
| 騰落率 (2006年4月11日～2006年4月14日)* |
| eワラント価格 | (6.11円 → 6.79円) |
| 04/11販売価格 → 04/14買取価格 |
| ドコモ参照原資産価格 | -2.31% | (173,500円 → 169,500円) |
| 参照原資産価格始値ベース |
約10万円 (16,000ワラント) 購入した場合* 
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| 4月11日(購入日) | | 4月14日(売却日) | | とらたぬ利益 | | 97,760円 | → | 108,640円 | → |
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3日間でeワラント価格は約1万円の利益を得ることができました。 |
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* 手数料・税金等は考慮していません。購入価格、売却価格はそれぞれ取引日の始値を使用しています。
(出所：ドリームバイザー・ドット・コム)
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4/11（火）23：50時点の対象原資産のテクニカル指標「RSI」が、前営業日と比較して54.70から48.77へ変化したため、今後の対象原資産の価格下落を予想。翌営業日4/12（水）の販売価格始値でプット型を購入。 |
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 | 4/13（木）23：50付近の参照原資産価格を対象としたテクニカル指標「RSI」が27.6と25に接近したため、売り一服と判断。4/14（金）の買取価格始値で保有していたプット型を売却。 |
(出所：ドリームバイザー・ドット・コム)
*RSIに関する詳細説明はこちらをクリック。
*RSIはあくまでも指標の一種であり、必ずしも予想したとおりの将来の結果を保証するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。 |
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とらたぬ失敗例：
対象原資産の価格の変動方向を反対に予想し、コール型を購入した場合* |
ＮＴＴドコモ コール103回
権利行使価格：200,000 円 満期日：2006年6月21日
| 4月11日(購入日)
eワラント購入価格 | | 4月14日(売却日)
eワラント売却価格 | | 変動率 |
| 1.29円 | → |
0.76円 | | -41.1% |
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株式取引等と同様、eワラント取引においても相場の方向性の予測を誤った場合には、損失が発生することとなります。eワラントは値動きが大きいため、価格下落率も株価等に比べ大きくなる点にご注意ください。 |
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* 手数料・税金等は考慮していません。購入価格、売却価格はそれぞれ取引日の始値を使用しています。
・上記はあくまでも過去の事例であり、何らかの行動を勧誘するものではありません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。
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